MetaTrader 4 - Średnia eksperta dla ekspertów - ekspert w MetaTrader 4 Średnia Średnia Ruch Roślin w celu tworzenia sygnałów handlowych wykorzystuje jedną średnią ruchomej. Otwieranie i zamykanie pozycji odbywa się, gdy średnia ruchoma odpowiada cenie w ostatnio utworzonym pasku (indeks pręta równy 1). Wielkość partii zostanie zoptymalizowana według specjalnego algorytmu. Doradca eksperta analizuje zgodność średniej ruchomej i wykresu cen rynkowych. Sprawdzanie odbywa się za pomocą funkcji CheckForOpen (). Jeśli średnia ruchoma pasuje do pręta w taki sposób, że poprzedni jest wyższy niż cena otwarta, ale niższa niż cena zamknięcia, to pozycja KUPUJ zostanie otwarta. Jeśli średnia ruchoma pasuje do pręta w taki sposób, że poprzedni jest niższy niż cena otwarta, ale wyższa niż cena zamknięcia, zostanie otwarta pozycja SPRZEDAJĄCY. Zarządzanie pieniędzmi wykorzystywane w ekspercie jest bardzo proste, ale skuteczne: kontrolę nad każdą pozycją zajmuje się w zależności od poprzednich wyników transakcji. Ten algorytm jest zaimplementowany przez funkcję LotsOptimized (). Podstawowy rozmiar partii jest obliczany na podstawie maksymalnego dopuszczalnego ryzyka: parametr MaximumRisk wyświetla podstawowy procent ryzyka dla każdej transakcji. Zwykle ma wartość pomiędzy 0,01 (1) a 1 (100). Na przykład, jeśli wolny margines (AccountFreeMargin) wynosi 20,500, a zasady zarządzania kapitałem zakładają użycie ryzyka 2, podstawowy rozmiar partii to 20500 0,02 1000 0,41. Bardzo ważne jest, aby kontrolować dokładność wielkości partii i normalizować wynik z dopuszczalnymi wartościami. Zwykle partie frakcji o kroku 0,1 są dozwolone. Transakcja o wolumenie 0,41 nie będzie wykonywana. Aby normalizować, funkcja NormalizeDouble () jest używana z dokładnością do 1 znaku po punkcie. Powoduje to podstawową partię 0,4. Podstawowe obliczanie partii na podstawie wolnego marginesu pozwala zwiększyć wielkość operacji w zależności od skuteczności handlowej, tj. Handlu z reinwestycją. Jest to podstawowy mechanizm z obowiązkowym zarządzaniem kapitałem w celu zwiększenia efektywności handlowej. DecreaseFactor to stopień, w jakim rozmiar partii zostanie zredukowany po nierentownym handlu. Normalne wartości to 2,3,4,5. Jeśli poprzedzające transakcje były nieopłacalne, kolejne tomy zmniejszy się o współczynnik DecreaseFactor, aby poczekać na nieopłacalny okres. Jest to główny czynnik w algorytmie zarządzania kapitałem. Pomysł jest bardzo prosty: jeśli handel wzrasta, ekspert pracuje z podstawową partią, która zapewnia maksimum zysku. Po pierwszej nieopłacalnej transakcji ekspert zmniejszy prędkość do momentu pozytywnej transakcji. Algorytm pozwala wyłączyć ograniczenie prędkości, aby to zrobić, należy określić wartość DecreaseFactor 0. Ilość historii ostatniej transakcji, która nie jest dochodowa, jest obliczana w historii handlu. Podstawowa partia zostanie przeliczona na tej podstawie: dzięki temu algorytm pozwala skutecznie zmniejszyć ryzyko występujące w wyniku szeregu nierentownych transakcji. Wielkość partii jest obowiązkowo sprawdzana pod kątem minimalnej dopuszczalnej wielkości partii pod koniec funkcji, ponieważ wcześniejsze obliczenia mogą powodować partię 0: Ekspert jest przeznaczony głównie do pracy z dziennym okresem i w trybie testowym - za robienie tego na zamkniętych cenach. Będzie on handlował tylko przy otwarciu nowego baru, dlatego nie są potrzebne tryby modelowania na każdym kroku. Wyniki testów są przedstawione w raporcie. MetaTrader 4 - Wskaźniki Średnie ruchome, wskaźnik MA - MetaTrader 4 Wskaźnik średniej ruchomości pokazuje średnią wartość ceny instrumentu przez pewien okres czasu. Kiedy obliczy się średnią ruchoma, średnia cena instrumentu dla tego okresu. Wraz ze zmianą ceny jego średnia ruchoma wzrasta lub maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: prosty (zwany także arytmetykiem), wykładniczy, wygładzony i liniowy ważony. Średnie ruchome mogą być obliczane dla każdego zbioru danych sekwencyjnych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Jest to często przypadek, gdy używane są podwójne średnie ruchome. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest to, że współczynniki wagi, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. Jeśli mówimy o prostej średniej ruchomej, wszystkie ceny danego okresu są równe wartościom. Średnie ruchy ważone wykładniczo i liniowo ważone przywiązują większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ruchomej jest porównanie jego dynamiki z akcjami cenowymi. Kiedy cena instrumentu wzrasta powyżej średniej ruchomej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej ruchomej, co mamy w sprzedaży. Ten system handlowy, oparty na średniej ruchomej, nie ma na celu umożliwienia wejścia na rynek w najniższym punkcie, a jego prawo wyjścia na szczyt. Pozwala to działać zgodnie z następującą tendencją: kupić wkrótce po osiągnięciu cen na dnie i sprzedać wkrótce po osiągnięciu przez nich szczytu. Prosta średnia ruchoma (SMA) Proste, innymi słowy, arytmetyczna średnia ruchoma jest obliczana przez zsumowanie cen zamknięcia przyrządu przez pewną liczbę pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest podzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (CLOSE, N) N Gdzie: N jest liczbą okresów obliczeniowych. Wyjściowa średnia ruchoma (EMA) Wytworzona wykładniczo średnia średnią ruchoma jest obliczana przez dodanie średniej ruchomej określonego udziału bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej. Przy średnich ruchliwych wykładniach, najnowsze ceny mają większą wartość. Średnica ruchoma wykładnicza P-percent będzie wyglądać następująco: Gdzie: ZAMKNIĘCIE (i) cena bieżącego zamknięcia okresu EMA (i-1) przewyższająca wykładnia Średnia z poprzedniego okresu zamknięcia P odsetek przy użyciu wartości cenowej. Średnia ruchoma (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej ruchomej jest obliczana jako średnia ruchoma (SMA): SUM1 SUM (CLOSE, N) Drugie i następujące średnie ruchome oblicza się według następującego wzoru: Gdzie: SUM1 jest całkowita suma cen zamknięcia dla okresów N SMMA1 jest wygładzoną średnią ruchową pierwszego paska SMMA (i) jest wygładzoną średnią ruchoma bieżącego pręta (z wyjątkiem pierwszego) CLOSE (i) jest aktualną ceną zamknięcia N jest okres wygładzania. Średnia przemieszczona ważona liniowo (LWMA) W przypadku ważonej średniej ruchomej, najnowsze dane mają większą wartość niż wczesniejsze dane. Średnia waŜona średnia ruchoma jest obliczana poprzez pomnoŜenie kaŜdej z cen zamknięcia w ramach rozpatrywanej serii o pewien współczynnik cięŜaru. SUM (i, N) Gdzie: SUM (i, N) to łączna suma współczynników wagowych. Średnie ruchome mogą być również stosowane do wskaźników. W tym przypadku interpretacja wskaźników średnich kroczących jest podobna do interpretacji średnich zmian cen: jeśli wskaźnik wzrasta powyżej jego średniej ruchomej, oznacza to, że ruch wskaźników rosnących prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej ruchomej, to oznacza, że prawdopodobnie będzie ona nadal spadać w dół. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średni ruchoma (SMA) Średnia przemieszczeniowa (SMMA) średnia liniowana ważona (LWMA) wykonuje symulację szeregów czasowych z autoregresywną frakcyjnie zintegrowaną średnią ruchoma (ARFIMA), które generują ARIMA (autoregresywne zintegrowane średnie ruchome) i ARMA autoregresywnych średnich modeli średnich. Modele ARFIMA pozwalają na liczbę całkowitą różniczkujących parametrów i są użyteczne w modelowaniu serii czasowych z długą pamięcią. Kod generalnie symuluje model ARFIMA (p, d, q), gdzie d jest różnicą. Oblicza średnią ruchu Tillona. Użytkownik może zmieniać parametry, takie jak wygładzanie i współczynnik objętościowy Wdrażanie filtru Moving Average. Filtr średniej ruchomej działa przez uśrednienie kilku punktów z sygnału wejściowego, aby uzyskać każdy punkt sygnału wyjściowego. W formie równania jest to napisane: Ta funkcja oblicza w (Xi, Yi) nieznanych lokalizacjach przewidywania IDW (wlt0) lub SMA (w0) przy użyciu typu sąsiedztwa r1 (n: liczba punktów r: promień) i rozmiaru sąsiedztwa r2 Vc zmierzone wartości w miejscach (Xc, Yc). Prosty kalkulator VaR dostarcza: - oceny dystrybucji zwrotu pojedynczego składnika aktywów lub portfela aktywów - prognoz o zmienności przy zastosowaniu algorytmu średniej ruchomej i wykładniczej - wartości zagrożonej pojedynczym składnikiem aktywów. Ten plik zawiera trzy m-file, które oceniają wartość zagrożoną (VaR) portfela składającą się z dwóch cen akcji za pomocą średniej ruchomej wykładanej wykładni. główną funkcją jest ewmaestimatevar. Do oszacowania VaR należy użyć tego. Ten kod oblicza średnią ważoną średnią ważoną od przeciętnej średnią ważoną od przeciętnej (EWMA) przy różnych odchyleniach do różnych zwrotów. Ostatnie zwroty mają większą wagę na. Console Prosty kod producenta stron internetowych po prostu sprawia, że plik HTML dla Ciebie, przez wejścia, które wkładasz, jest prosty i zabawny. Ważne średnie - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wprowadzenie Przenoszenie średnich wygładza dane o cenach, tworząc trend następującym wskaźnikiem. Nie przewidują kierunków cen, ale raczej określają obecny kierunek z opóźnieniem. Przekroczone średnie diety, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach. Pomimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać na ceny i eliminują hałas. Stanowią również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak taśmy Bollingera. MACD i Oscylator McClellan. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunków trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Oto wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: proste obliczanie średniej ruchomej Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez obliczenie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się zmienia. Stare dane są usuwane w miarę udostępniania nowych danych. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasowej. Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się z 11 do 17 w ciągu siedmiu dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dni obliczeniowych. Warto też zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład, średnia ruchoma dla pierwszego dnia to 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest opóźniona. Obliczanie średniej ruchomej wykładniczej Średnie ruchome średnie wykładnie zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Waga zastosowana do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Są trzy etapy obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma. Wyznaczona średnia ruchoma (EMA) musi zaczynać się gdzieś tak, tak jak w poprzednim obliczeniu wykorzystywana jest prosta średnia ruchoma, podobnie jak poprzednia emisja EMA0. Po drugie obliczyć mnożnik ważący. Po trzecie, obliczyć wykładniczą średnią ruchomą. Poniższa formuła dotyczy 10-dniowej EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma stosuje się do 18.18 ważenia do najnowszej ceny. 10-EMA okres może być również nazywany 18.18 EMA. Dwudziestoczteroletnia EMA stosuje wagę 9,52 w stosunku do ostatniej ceny (2 (201) .0952). Zwróć uwagę, że ważenie krótszego okresu czasu jest większe niż ważenie przez dłuższy okres czasu. W rzeczywistości, wagi spadają o połowę za każdym razem, gdy średnia długość ruchu jest dwukrotnie większa. Jeśli potrzebujesz określonej wartości procentowej dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją zamienić na okresy czasu, a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA0: Poniżej znajduje się przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10- dniowej średniej ruchomej dla Intel. Proste średnie ruchome są proste i niewiele wyjaśniają. 10-dniowa średnia po prostu porusza się wraz z pojawieniem się nowych cen, a stare ceny spadają. Wytworzona średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana dopiero po 20 lub późniejszych okresach. Innymi słowy, wartość arkusza excel może się różnić od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu. Ten arkusz kalkulacyjny kończy się tylko 30 okresami, co oznacza, że wpływ tej prostej średniej ruchomej miało 20 okresów na rozproszenie. StockCharts co najmniej 250-krotne (zwykle znacznie dalej) dla swoich obliczeń, więc efekty prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik Lag zwiększa ruchomą średnią, tym bardziej lag. 10-dniowa wykładnicza średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i zaraz po skręconych cenach. Krótkie średnie ruchy są jak łodzie szybkości - zwinne i szybko zmieniające się. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera dużo danych, które spowalniają. Dłuższe średnie ruchome są jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmiany. Potrzeba większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić bieg. Powyższy wykres przedstawia SampP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniowym szlifowaniu SMA. Nawet w okresie spadku stycznia i lutego 100-dniowy kurs SMA utrzymywał kurs i nie obrócił się. 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste vs potoczne średnie kroczące Mimo że istnieją wyraźne różnice między prostymi średnimi ruchoma a średnimi ruchoma wykładniczymi, niekoniecznie jest to lepsze od innych. Wyższe średnie kroczące mają mniej opóźnień, a zatem są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Średnie kroczące średnie ruchy spadną przed średnimi ruchami. Z drugiej strony stanowią średnią cenę za cały okres. Jako takie, proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do identyfikacji poziomów wsparcia lub oporu. Przeciętne preferencje ruchów zależą od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Chartiści powinni eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, jak również różne ramy czasowe, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Poniższy wykres przedstawia firmę IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniową EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca. Zauważ, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu. Chartreszy zainteresowani trendami średniookresowymi wybieraliby dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów. Inwestorzy długoterminowi wolą ruszać średnio 100 lub więcej okresów. Niektóre średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne. Najbardziej popularna jest 200-dniowa średnia ruchoma. Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następna, 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chrześcijan korzysta ze średnich ruchów 50-dniowych i 200-dniowych razem. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było ją obliczyć. Jeden po prostu dodał numery i przesunął punkt dziesiętny. Identyfikacja tendencji Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby. Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Określona średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół wzrastające. Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że średnio spadają ceny. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję spadkową. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią ruchoma. Ten przykład pokazuje, jak dobrze działają średnie ruchome, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zajęło 15 spadków, aby odwrócić kierunek tej średniej ruchomej. Te wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji w miarę ich wystąpienia (w najlepszym wypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym przypadku). MMM kontynuował spadek w marcu 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się dopiero po tym przypływie. Gdy tylko to zrobił, MMM kontynuował wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przeprowadzki średnie działają doskonale w silnych trendach. Double Crossovers Dwa średnie ruchome mogą być używane razem do generowania sygnałów krzyżowych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to podwójną metodą crossover. Podwójne przejazdy obejmują jedną stosunkowo krótką średnią ruchową i jedną stosunkowo długą średnią ruchoma. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe dla systemu. System za pomocą 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA uznano za krótkoterminową. System korzystający z 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Przejściowy zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dalszą średnią ruchomej. Jest to również znany jako złoty krzyż. Pochylenie spadkowe następuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dłużej przeciętną średnią. Jest to znany jako martwy krzyż. Przekazywanie przecinków średnich powoduje relatywnie późne sygnały. W końcu system zatrudnia dwa wskaźniki słabiej rozwinięte. Im dłuższe są ruchome okresy średnie, tym większe opóźnienie w sygnałach. Te sygnały działają świetnie, gdy trwa tendencja. Jednakże, ruchomy system przecięcia crossoveru przyniesie wiele pseudonów bez silnego trendu. Istnieje również potrójna metoda krzyżowa obejmująca trzy średnie ruchome. Ponownie, generowany jest sygnał, gdy najkrótsza średnia ruchoma przekracza dwa dłuższe średnie ruchome. Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie ruchome 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe. Powyższy wykres przedstawia Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona kropkowana linią) i 50-dniową EMA (czerwoną linią). Czarna linia jest codziennym zamknięciem. Użycie średniej ruchomych zwrotnic doprowadziłoby do trzech pędników, zanim złapano dobry handel. 10-dniowa EMA zerwała się pod 50-dniową EMA pod koniec października (1), ale to nie potrwa długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał już dłużej, ale w styczniu (3) następny niedźwiedzia krzyżowa pojawiły się pod koniec listopada poziomu cen, co zaowocowało kolejnym szarpnięciem. Ten niedźwiedzią krzyk nie trwał tak długo, jak 10 dniowy EMA powrócił ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zasygnalizował silnemu ruchowi w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20. W tym miejscu są dwa wyjazdy. Po pierwsze, przejazdy są skłonne do wędrowania. Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec psuwaczom. Handlowcy mogą wymagać rozjazdu przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przemieszczała się powyżej przedniej 50-dniowej EMA o pewien poziom przed działaniem. Po drugie, MACD może być używany do identyfikacji i ilościowej oceny tych przecięć. MACD (10,50,1) pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego. MACD obraca się podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator Oscylatora Procentowego (PPO) może być używany w ten sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Warto zauważyć, że MACD i PPO są oparte na średnich ruchach wykładniczych i nie odpowiadają prostym średnim kroczącym. Ten wykres przedstawia firmę Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200). W okresie 2 12 lat istniały cztery średnie ruchome przejazdy. Pierwsze trzy przyniosły ubolewanie lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się czwartym rozdrożem, kiedy ORCL sięgnął połowy lat dwudziestych. Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przeceny cenowe Przeceny średnie można również wykorzystać do generowania sygnałów z prostymi przeceniami cen. Ruchliwy sygnał jest generowany, gdy ceny poruszają się powyżej średniej ruchomej. Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Przeceny cen można połączyć w handlu w większym trendzie. Dłuższa ruchomość ś rednia wyznacza ton dla wię kszej tendencji, a przy generowaniu sygnałów używa się krótszej ruchomoś ci. Poszukiwano uprzejmych krzyżówek cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej średniej dłużej. Będzie to handel w zgodzie z większym trendem. Na przykład, jeśli cena przekracza 200-dniową średnią ruchoma, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchoma. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywdy niekorzystne byłyby ignorowane, ponieważ większa tendencja wzrasta. Krzywa niedźwiedzia po prostu sugeruje pullback w większym trendzie wzrostowym. Krzyż powyżej 50-dniowej średniej ruchomości oznaczałby wzrost cen i kontynuację większej dynamiki wzrostu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Stan wzrósł powyżej i utrzymywał się powyżej średniej ruchowej 200 dni w sierpniu. Od początku listopada po raz pierwszy pojawiły się spadki poniżej 50-dniowej EMA i ponownie na początku lutego. Ceny szybko się cofnęły ponad 50-dniowy EMA, aby zapewnić uparty sygnał (zielone strzałki) w harmonii z większą fazą wzrostu. MACD (1,50,1) jest wyświetlany w oknie wskaźników w celu potwierdzenia krzyżów cenowych powyżej lub poniżej 50-dniowego EMA. Jednorodzona EMA równa jest cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa niż 50-dniowa EMA. Wsparcie i opór Średnie kroczące mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrend. Krótkoterminowe trenowanie może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera. Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma. Jeśli fakt, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany. To prawie jak samospełniający się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w trakcie wyprzedzenia. Gdy trend odwrócił się z podwójną górną przerwą, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki napędzane są emocjami, co czyni je bardziej skłonne do przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnia ruchoma może być wykorzystana do identyfikacji stref wsparcia lub rezystancji. Wnioski Korzyści płynące ze stosowania średnich ruchomej należy oceniać na niekorzyść. Średnie kroczące są następujące trendy lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą krok za sobą. Niekoniecznie jest to zła rzecz. Przecież tren jest twój przyjaciel i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie kroczące zapewniają, że przedsiębiorca jest zgodny z obecnym trendem. Chociaż trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie obrotu, co powoduje, że średnia ruchoma jest nieefektywna. Raz w trendzie poruszają się średnie, ale też dają późne sygnały. Don039t oczekują sprzedaży na górze i kupowania na dole przy średnich ruchomech. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnie ruchome nie powinny być stosowane samodzielnie, ale w połączeniu z innymi dodatkowymi narzędziami. Chartiści mogą używać średnich kroczących do określenia ogólnej tendencji, a następnie użyć RSI w celu określenia poziomów przejęcia lub zbytych. Dodawanie średnich ruchów do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako funkcja nakładania się cen na stół roboczy programu SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego, użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej lub średnią ruchową wykładniczą. Pierwszy parametr służy do określania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C dla zamknięcia. Do oddzielenia parametrów stosuje się przecinek. Do dodania innego opcjonalnego parametru można przesuwać średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (na przyszłość). Liczba ujemna (-10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do lewej 10 okresów. Liczba dodatnia (10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do 10-ciu okresów. Wielokrotne średnie ruchome można pokryć wykresem cen, dodając kolejną linię nakładki do stołu roboczego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i style, aby rozróżnić różne średnie ruchome. Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomych nakładek na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo z kilkoma ruchomymi średnimi. Używanie średnich kroczących ze skanowaniem w StockCharts Poniżej przedstawiono przykładowe skanowanie, które członkowie magazynu StockCharts mogą skanować w różnych sytuacjach średniej ruchomej: Bullish Moving Average Cross: ta analiza wyszukuje zasoby o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i wzrosły krzyż z 5 EMA i EMA 35-dniowy. 150-dniowa średnia ruchoma rośnie tak długo, jak długo sprzedaje się powyżej jej poziomu pięć dni temu. Krzyż uparty pojawia się, gdy 5-dniowa EMA przesuwa się powyżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej wielkości. Niesklasyfikowany ruch średnio krzyżowy: to skanuje szuka zapasów z 150-dniową prostą średnią ruchomą i krzyżykiem 5-dniowego EMA i 35-dniowego EMA. 150-dniowa średnia ruchoma spadnie tak długo, jak sprzedaje się poniżej poziomu sprzed pięć dni. Krzywa nieuzasadniona występuje, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się poniżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej. Dalsze studia Książka Johna Murphy'ego zawiera rozdział dotyczący średnich kroczących i ich różnych zastosowań. Murphy obejmuje plusy i minusy średnich kroczących. Ponadto, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie współpracują z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu kanałami. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy
No comments:
Post a Comment