Wskaźnik średniej ruchomej trzeciej generacji Średnie ruchome średniej trzeciej generacji oparte na twierdzeniu Nyquist-Shannon. Matematycznie sugerowano, aby mieć co najmniej możliwe opóźnienie. Mniej niż w przypadku średnich generacji i drugiej generacji, takich jak średnie zero z opóźnieniem Ehlers. Pobierz Rys. 1. Porównanie średnich kroczących. Średnia trzecia generacji jest najlepsza i najmniej opóźniona w porównaniu do innych średnich. Wszystkie średnie były uruchamiane z tym samym rozmiarem okna 21. Dane reprezentują 3x60 punktów danych z rozkładem Gaussa w przybliżeniu 100 i 200 i odchyleniem standardowym 5 punktów. Formuła jak w Drschner 2017. Implementacja EMA w oparciu o algorytm MetaTrader4, druga generacja wykorzystuje korektę Ehlera (2001), trzecie pokolenie opiera się na twierdzeniu Nyquist-Shannon, opisanym w Drschner (2017) i lambda z 4. Moving Averages of 3rd Generation Średnie ruchome mają wygładzać dane i usuwać hałas i bezużyteczne informacje. Wiele średnich wariantów jest szeroko stosowane, na przykład średnia ruchoma (SMA) lub średnia ruchoma (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2017). Jednym z wyzwań jest to, że ruchome wartości średnie powodują opóźnienie, tzn. Wygładzona krzywa zazwyczaj trwa zazwyczaj w późniejszym czasie (patrz rys. 1). Adaptacyjne średnie ruchome, takie jak VIYDA (Chande, 1992 Brown) i Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) próbowały rozwiązać ten problem przez włączenie zmiennych dynamicznych. W 2001 roku J. Ehler wprowadził ogólną koncepcję opartą na teorii sygnałów, którą traktujemy jako średnie generacje drugorzędne (Ehler, 2001). W tym przypadku podstawowe założenie polega na tym, że szereg czasowy składa się z ograniczonej liczby zachodzących na siebie etapów sygnału, co umożliwi zastosowanie teorii sygnału (Ehler, 2001 Huang, i wsp., 1998). W roku 2017 M. G. Drschner stwierdził, że w modelu teorii sygnałów należy zastosować twierdzenie Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) (Drschner, 2017). W swojej pracy Drschner podkreślił, że średnie według tych kryteriów miałyby najmniej teoretycznie możliwe opóźnienie i nazwały je średnim ruchem trzeciej generacji. Wskaźnik ParametrAll John Ehlers Wskaźniki. fajstk: Wygląda na to, że John otworzył nową witrynę, aby sprzedawać swoje pomysły. I wideo z pdf Jego nowy pomysł wydaje się być oparty na nowym filtrze nazywanym filtrem dachowym, który dla mnie jest tylko filtrem pasmowym. Zobacz obudowę. Czy ktokolwiek opracował jakąś strategię opartą na tym filtrze i test Walk Forward. Odpowiednim wątkiem na bigmetrading jest tutaj Hmmm. Wydaje się, że John próbuje ponownie sprzedać niektóre sygnały handlowe po niepowodzeniu i zamknięciu jego witryny eminiz, która została oparta na listach Corona. Jak zwykle, co John Ehlers mówi, należy wziąć ze sobą ziarno soli, ale wydaje się, że udało nam się wycisnąć to, co można z nich korzystać (adaptacja super gładsza, na przykład nie jest złym sposobem filtrowania danych moim zdaniem, nawet jeśli niektóre inne sposoby przystosowania mogłyby zostać przetestowane). Co do jego sygnałów handlowych. jest prawdopodobnie dobrym inżynierem, ale jak dotąd nie wykazał, że jest równie dobrym handlowcem - wszystkie dotychczasowe próby w tej części świata były błędami, co wskazuje, że nie wystarczy tylko część transakcji wiedza jest również dobrym handlowcem. Właśnie wziąłem udział w seminarium internetowym Johna Ehlera. (na giełdzie wysłał mnie zaproszenie) Na moje pytania dostałem odpowiedzi 1) Jaka jest różnica między złymi filtrami i filtrami dachowymi. Odpowiedź była lepszym tłumieniem na pasmach tak lepiej. 2) W jakim przedziale czasowym stosuje się jego nową technikę. Odpowiedź była używana do codziennych map, ale dla wszystkich TF jest OK. Hmmm to musi być udowodnione. Codzienne wykresy mają małe kreski tak łatwe do dopasowania do nich niezależnie, jeśli wybierzesz 3) Czy ta technika ma zastosowanie do danych HF FOREX - brak odpowiedzi 4) Czy ta technika będzie działać, jeśli dane będą miały silne trendy - nie ma odpowiedzi 5) Zapytałem go również jeśli zrobił jakieś przejście do przodu test na jakiekolwiek instrumenty wykorzystujące tę technikę - również nie ma odpowiedzi Cóż, był on zaleca swoją nową książkę i czas spotykają się usługi raczej. W najbliższych dniach przeprowadzę kilka testów Walk Forward przy użyciu strategii stochastycznej Johnsa w porównaniu ze zwykłą strategią stochastyczną na tych samych zestawach danych, abyśmy mogli wyciągnęć więcej informacji dotyczących handlu. fajstk: tutaj znajduje się informacja o średniej ruchowej Nyquist-Shannon (razem z kodem MT4), które przypuszczają być lepsze od Ehlers MA. Czy ktokolwiek próbował już tego. Jeśli są, nie sądzę, że są one na dobrej drodze (zupełnie szczerze mówiąc, jest to zbyt skomplikowane, a wyniki nie są takie, jakie można oczekiwać od dobrego przeciętnego filtra). Nie ma wątpliwości, czy coś jest lepsze od Ehlers ma (Ehlers nie jest dobry w dziedzinie MA - niektóre jego próby, takie jak on o nazwie zero lag ma są szczerze mówiąc niczym poważnym), ale porównanie do znacznie lepszych filtrów natychmiast przychodzi do głowy a następnie, że ma nie będzie tak lśniące Fisher lub Solar Wind Nie wymienić wskaźnik Dowolne jeden proszę wysłać MTF Fisher lub Solar Wind Nie odświeżenie ze wskaźnikiem ostrzegawczym. Jest to wersja multi ramki z alerty w nim już niedawno grałem z HE w MATLAB jak Im starał się pogłębiać struktury danych walutowych i niestety mam złe wieści o wskaźniku FDI od John w tym stanowisku doszedłem do wniosku że używanie go do handlu jest bezużyteczne, ponieważ jest niestabilne - HE obliczono za pomocą funkcji MATLAB wfbmesti przy użyciu trzech różnych metod niż porównałem to wyjście z wyjściem Johnsa, który wyglądał znacznie stabilniej i gładko i zacząłem podejrzewać - Johns wygładza cena dwa razy przed i po obliczeniu. Cóż, może dobrze, ale zanim podejrzewam, że może zniszczyć strukturę dystrybucji. Więc zrobiłem eksperyment. Wytworzyłem ułamkowy ruch Browna o znanej wartości HE i wyliczył z niego jako referencję. Niż wygenerowałem generowane serie i obliczałem HE, aby zobaczyć, czy ma wpływ wygładzania dla HE. tak: Ustaw parametr H do 0,6 i długość próbki H 0,6 lg 10000 Wygeneruj 100 realizacji fBm na bazie falownika dla H 0,6 i oblicz trzy oszacowania dla każdego z nich n 100 zero zera (n, 3) 0,5927 0,5927 0,5648CODE Wartości HE generowane szeregi wynoszą około 0,6. John używa tego wzoru do wygładzania gładkich (cena 2 Cena1 2 Cena2 Cena3) 6 CODE 100 100 Hest2 zera (n, 3) H 0,6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 fBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) 6 0,7013 0,5977 0,8760, więc nie mniej więcej 0,6, jak powinno. Dotyczy to dystrybucji i struktury. Wydaje się, że tylko metoda 2 przetrwała (pochodna drugorzędna dyskretna, oparta na falach). Zastanawiam się, czy metoda Johnsa przetrwa. Poza tym ze stanowisk z linkem powyżej, gdy usunąłem wygładzanie z kodu FDI i działki 2-FDI (tak HE) ta wartość jest zupełnie inna niż wartość HE generowana przez MATLAB Podsumowując, nie byłbym pewny, że ten wskaźnik i jakikolwiek inny klon jego kod3. Wskaźnik średniorocznej średniej ruchomości generowania jest zaawansowaną wersją średniej ruchomej (MA), która realizuje raczej łatwą procedurę zmniejszania opóźnień, która obsługuje dłuższą kwotę MA. strategia była początkowo reprezentowana przez M. Duerschnera w artykule Gleitende Durchschnitte 3.0 (w języku niemieckim). Przyznana wersja używa dwóch, co zapewnia najprostszy potencjalny spadek opóźnienia. Wyższe zwiększy podobieństwo do klasycznej średniej ruchomej. Wskaźnik jest dostępny dla każdego MT4 i MT5. Nie potrzebuje niczyjej jakiejkolwiek biblioteki DLL. Kliknij tutaj, aby pobrać nowe narzędzie handlowe i strategię BEZPŁATNIE Średnia średnia ruchów trzeciej generacji (czerwona linia) oferuje nieco mniej opóźnień niż standardowa EMA (niebieska linia) i szybciej reaguje na szybsze zmiany wartości. Niestety, to nadal jest podatne na opóźnienie i wyjawi fałszywe sygnały. Ty będziesz używać stałej średniej ruchomej średniej trzeciej generacji, ponieważ powszechna średnia ruchoma jest zauważalna w obecnym kierunku. Przeniesienie średniej generacji jednostki trzeciej generacji do informacji 8220smooth8221 i pozbycie się hałasu i bezużytecznych danych. Wielokrotna średnia jednostka powierzchni wariantów używana szeroko, np. Średnia ruchoma (SMA) lub średnia ruchoma (EMA) (Wikipedia, średnia ruchoma, 2017). W 2001 J. Ehler wprowadził ogólną teorię sygnałową wspomaganą myślą, jako średnie generacji drugorzędne (Ehler, 2001). W 2017 r. M. G. Drschner stwierdził, że w modelu teorii sygnałów należy zastosować twierdzenie Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) (Drschner, 2017). Drschner podał w swoich pracach, że średnie w stosunku do tych kryteriów miałyby najmniejszą kwotę na papierowym opóźnieniu i nazwały je średnim ruchem trzeciej generacji. Inni poszukują średniej ruchomej średniej ruchomej średniej trzeciej generacji3d Wskaźnik średniej ruchowej średniej generacji jest wyrafinowaną wersją średniej ruchomej (MA), która realizuje raczej łatwą procedurę zmniejszania opóźnień, która wspierała dłuższą kwotę MA. strategia była początkowo reprezentowana przez M. Duerschnera w artykule Gleitende Durchschnitte 3.0 (w języku niemieckim). Przyznana wersja używa dwóch, co zapewnia najprostszy potencjalny spadek opóźnienia. Wyższe zwiększy podobieństwo do klasycznej średniej ruchomej. Wskaźnik jest dostępny dla każdego MT4 i MT5. Nie potrzebuje niczyjej jakiejkolwiek biblioteki DLL. Kliknij tutaj, aby pobrać nowe narzędzie handlowe i strategię BEZPŁATNIE Średnia średnia ruchów trzeciej generacji (czerwona linia) oferuje nieco mniej opóźnień niż standardowa EMA (niebieska linia) i szybciej reaguje na szybsze zmiany wartości. Niestety, to nadal jest podatne na opóźnienie i wyjawi fałszywe sygnały. Ty będziesz używać stałej średniej ruchomej średniej trzeciej generacji, ponieważ powszechna średnia ruchoma jest zauważalna w obecnym kierunku. Przeniesienie średniej generacji jednostki trzeciej generacji do informacji 8220smooth8221 i pozbycie się hałasu i bezużytecznych danych. Wielokrotna średnia jednostka powierzchni wariantów używana szeroko, np. Średnia ruchoma (SMA) lub średnia ruchoma (EMA) (Wikipedia, średnia ruchoma, 2017). W 2001 J. Ehler wprowadził ogólną teorię sygnałową wspomaganą myślą, jako średnie generacji drugorzędne (Ehler, 2001). W 2017 r. M. G. Drschner stwierdził, że w modelu teorii sygnałów należy zastosować twierdzenie Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) (Drschner, 2017). Drschner podał w swoich pracach, że średnie w stosunku do tych kryteriów miałyby najmniejszą kwotę na papierowym opóźnieniu i nazwały je średnim ruchem trzeciej generacji. Inni szukał średniej średniej ruchomej średniej ruchomej
No comments:
Post a Comment