Bollinger band day trading

Opowieści z okopów Simple Bollinger Band Strategy. Figure 1 pokazuje, że Intel łamie niższy pasek Bollinger Band i zamyka się poniżej 22 grudnia. Przedstawiono wyraźny sygnał, że akcje były zbyt zbyt duże. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej dolny pas, a następny następny dzień następnego dnia następnego dnia następnego dnia handlowego był nie do 26 grudnia, czyli wtedy, kiedy handlowcy wejdą na swoje pozycje To okazało się doskonałym wyemitowaniem 26 grudnia był ostatnim razem, kiedy Intel wykupiłby poniżej Dolny pas Od tamtego dnia Intel wzbił się w górę za górną linię Bollinger Band Jest to podręcznik przykładowy tego, czego szuka strategia. Podczas gdy ruch cenowy nie był większy, przykład ten służy podkreśleniu warunków, które strategia szuka Aby skorzystać z odczytu związanego z tym zagadnieniem, patrz Zyskuj z ubicia. Przykład 2 Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku NYX Kolejny przykład udanej próby użycia tej strategii znajduje się na wykresie New York Stock Exchange, kiedy złamał dolną granicę Bollinger Band 12 czerwca 2006.NYX był wyraźnie w nadwymiarowej dziedzinie Po strategii, technicy handlowcy wejdą w ich zamówienia na NYX w dniu 13 czerwca NYX zamknął się poniżej Dolnego Bollinger Band na drugi dzień, co mogło wywołać pewne obawy wśród uczestników rynku, ale to byłby ostatni raz, gdy zamknął się poniżej dolnego pasma przez resztę miesiąca. Jest to idealny scenariusz, który strategia chce się schwytać Na Rysunku 2, sprzedaż ciśnienie było skrajne, a podczas gdy Bollinger Bands dostosowywały się do tego, 12 czerwca oznaczało to najcięższe otwarcie Otwarcie pozycji 13 czerwca pozwoliło handlowcom wejść na rynek tuż przed zmianą. Przykład 3 Yahoo Inc YHOO W innym przykładzie, Yahoo zerwało niższe pasmo w grudniu 20, 2006 Strategia wezwała do natychmiastowego zakupu akcji następnego dnia handlowego. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, nadal doszło do presji na akcje Gdy inni sprzedają, strategia wymaga kupowania Złamanie Dolnego Bandera Bollingera sygnalizowało zbyt wygórowany warunek, który okazał się poprawny, a Yahoo szybko się odwróciło 26 grudnia Yahoo ponownie testowało niższy pasmo, ale nie zamykało się poniżej niego To byłby ostatni raz Yahoo przetestował dolny pas, gdy przemaszerował w górę w kierunku górnego pasma. Prowadzenie zespołu na dół Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie ma żadnego wyjątku W poniższych przykładach pokażemy ograniczenia tej strategii i co można zdarza się, gdy rzeczy nie działają zgodnie z planem. Gdy strategia jest nieprawidłowa, pasma są nadal złamane i można zauważyć, że cena nadal jej spadek, ponieważ jeździ zespół w dół Niestety, cena nie odbiera szybko, co może wynik w znacznych stratach W dłuższej perspektywie strategia jest często poprawna, ale większość przedsiębiorców nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Na przykład 4 International Business Machines IB M Na przykład IBM zamknął dolną dolną granicę Bollinger Band w dniu 26 lutego 2007 r. Presja na sprzedaż była wyraźnie na zbyt wysokim poziomie Strategia wymagała zakupu na akcje następnego dnia handlowego Podobnie jak w poprzednich przykładach następny dzień obrotu był dniem w dół to było trochę nietypowe w tym, że presja sprzedaży spowodowała, że ​​akcje spadły mocno Sprzedaż osiągnęła dobre wyniki z ubiegłego dnia, gdy akcje zostały kupione, a akcje pozostały poniżej dolnego pasma na najbliższe cztery dni handlowe Wreszcie 5 marca , presja sprzedaży została zakończona, a towar odwrócił się i skierował się w stronę środkowego pasa. Niestety, do tego czasu nastąpiło uszkodzenie. Przykład 5 Apple Computer Inc AAPL W innym przykładzie firma Apple zamknęła się poniżej dolnych pasków Bollingera 21 grudnia, Strategia ta wzywa do zakupu akcji firmy Apple w dniu 22 grudnia. Następnego dnia, akcje spadły w dół. Presja na sprzedaż nadal spadała na giełdzie, gdzie osiągnął 76,87 6 poniżej wpisu po zaledwie dwóch dniach od momentu wprowadzenia pozycji. Wreszcie, w nadchodzącym dniu 27 grudnia został skorygowany przeterminowany warunek, ale dla większości przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowego wypłaty w ciągu 6 dni w ciągu dwóch dni, korekta ta miała niewielki komfort Jest to przypadek, w którym sprzedaż kontynuowana w obliczu wyraźnego przeładowania terytorium Podczas sprzedazy nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy się skończy. To, czego się dowiedzieliśmy Strategia była słuszna przy użyciu Dolnego Bollingera, aby podkreślić nadmierne warunki rynkowe Warunki te szybko zostały skorygowane, gdy akcje skierowały się w kierunku środkowej części grupy Bollingera. Są jednak czasy, gdy strategia jest prawidłowa, ale presja sprzedaży nadal trwa W tych warunkach nie ma możliwości poznania, kiedy nastąpi wyhamowanie presji na sprzedaż ochrona musi być stosowana po podjęciu decyzji o zakupie W przykładzie z NYX, stół wspinał się niechcący po zamknięciu poniżej dolnego paska Bollingera po raz drugi St strategia poprawnie wprowadziła nas w ten handel. Apple i IBM różniły się, ponieważ nie złamały niższego pasma i odbicia. Zamiast tego uległy dalszej sprzedaży presji i jeździli na niższym pasie w dół To często może być bardzo kosztowne. W końcu zarówno Apple a firma IBM odwróciła się i udowodniła, że ​​strategia jest poprawna Najlepszą strategią chroniącą nas przed handlem, który będzie kontynuować jazdę na niższym pasmach, jest użycie zleceń na zatrzymanie strat Podczas badania nad tymi transakcjami stało się jasne, punkt zatrzymania mógłby wydostać cię z złych interesów, ale nadal nie wydostałby cię z tych, które działały Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zakończenie Zleceń - upewnij się, że używasz It. Summary Kupno na złamanie dolnego Bollingera Band to prosta strategia, która często działa W każdym scenariuszu złamanie dolnego pasma było w zbyt dużym regionie Czas transakcji wydaje się być największym problemem Akcje, które łamią dolną granicę Bollingera i wejdą na zbyt duże terytorium napotykają na ciężką sprzedaż presja Ciśnienie sprzedaży jest zazwyczaj korygowane szybko Jeśli ciśnienie to nie zostanie skorygowane, zasoby nadal osiągnęły nowe niskie i przechodzą na zbyt duże ilości terytorium Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, dobra strategia wyjścia jest zgodna z zamówieniem Stop loss to najlepszy sposób na ochronę z zasobów, które będą nadal jeździć niższym pasmem w dół i osiągać nowe niskie. 1 Statystyczna miara rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1933 r. jako Ustawa o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indie Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Bollinger Bands Wprowadzenie. Bollinger Bands jest technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych. Powstały one z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, jak powszechnie uważano w tym czasie. Cel Bollingera Bands to w celu zapewnienia relatywnej definicji wysokich i niskich cen Definicja jest wysoka w górnym paśmie i jest niska w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorów i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników w celu osiągnięcia systematycznych decyzji handlowych. Bollinger Bands składa się z zestawu trzech krzywych narysowanych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji pośredniej, zwykle prostej średniej ruchomej, która służy jako podstawa górnego pasma i dolnego pasma Odstęp między górne i dolne pasma oraz środkowy pasma są określane przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były używane średnio Defau Parametry 20, dwa i dwa odchylenia standardowe mogą być dostosowane do Twoich celów. Zobacz paski Bollingera w akcji. Dowiedz się, jak używać Bollinger Bands Bollinger W książkach Bollinger Bands przez John Bollinger, CFA, CMT. Zajdź do 22 zasad Bollinger Band. Zarejestruj się, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości o grupach Bollingera, seminariach internetowych i najnowszych pracach Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger's Monthly Capital Growth Letter Analiza i komentarz na temat rynków oraz rekomendacje inwestycyjne John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2207 Fragment aktualny Perspektywy. Nasza obecna perspektywa dla akcji Stanów Zjednoczonych jest dość pozytywna. Spodziewamy się wyższych cen w okresie pośrednim. Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki i wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52-tygodniowe wysokie poziomy pozostają silne, a nowe słabości nie istnieją. Opinia w mediach jest często negatywne, co sugeruje, że nasza opinia nie jest wcale powszechna. Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Financ e potwierdza to Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być negatywnym czynnikiem Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnej przyczepności. Trzy metody korzystania z pasm Bollingera przedstawione w Bollingerze Na zespołach Bollingera zilustrowano trzy różne podejścia filozoficzne. Który z nich nie można powiedzieć, ponieważ rzeczywiście zależy Ci na tym, co jest wygodne. Spróbuj każdej z nich. Dostosuj je do swoich potrzeb. Spójrz na branże, które generują i sprawdź, czy możesz żyć z nimi. Choć te techniki zostały opracowane na wykresach dziennych - podstawowym okresie, w którym działamy - przedsiębiorcy krótkoterminowi mogą je rozmieszczać na pięciominutowych wykresach słupkowych, przedsiębiorstwa handlowe mogą skupiać się na wykresach godzinowych lub dziennych, a inwestorzy mogą Wykorzystaj je na tygodniowych wykresach Tak naprawdę nie ma istotnych różnic, o ile każdy dostrojony jest do kryteriów użytkownika dotyczących ryzyka i nagrody, a każdy testowany na wszechświecie papierów wartościowych użytkownik, w że nie ma systemu, niezależnie od tego, jak dobry jest używany, jeśli użytkownik nie jest zadowolony z niego Jeśli nie dostosujesz się, dowiesz się szybko, że te podejścia nie pasują do Ciebie. Jeśli te metody działają tak dobrze, dlaczego nauczyć ich To jest częste pytanie, a odpowiedzi są zawsze takie same Po pierwsze, uczę, ponieważ lubię uczyć drugie, a być może najważniejsze, ponieważ uczę się jak uczym Podczas badania i przygotowywania materiał do tej książki trochę się nauczyłam, a jeszcze więcej nauczyłam się pisać. Czy te metody nadal działają po ich opublikowaniu Kwestia ciągłej skuteczności wydaje się kłopotliwa dla wielu osób, ale tak naprawdę nie jest to techniką, dopóki struktura rynku nie zmieni się wystarczająco, aby je rozwiązywać Skuteczność działania nie jest niszczona - szeroko pojęte podejście jest nauczane, że wszyscy jesteśmy osobami Jeśli wspólny system obrotu został przekazany 100 osobom, miesiąc później nie więcej niż dwa lub trzy lata, jeśli wiele osób skorzystało z niego tak jak było to uczynione modyfikując je, dostosowując ich gusta i włączając się w swój wyjątkowy sposób na robienie rzeczy W skrócie, niezależnie od tego, jak konkretna deklaratywna książka staje się czytelna, każdy czytelnik odejdzie od czytania jej unikatowymi pomysłami i podejściami, a jak mówią to dobra rzecz. Największym mitem o Bollinger Bands jest to, że masz sprzedawać w górnym pasmie i kupić w dolnym pasmie, który może pracować w ten sposób, ale nie musi w Metodzie I faktycznie kupimy wh en górny pas jest przekroczony i krótki, gdy dolny pas jest złamany w dół W Metodzie II będziemy kupować na siłę w miarę zbliżania się do górnej pętli tylko wtedy, gdy wskaźnik potwierdza i sprzedaje ze słabością, gdy dolny pas jest zbliżony, ponownie tylko wtedy, potwierdzone przez nasz wskaźnik W Metodzie III będziemy kupować w pobliżu dolnego pasma, używając wzoru W i wskaźnika, aby wyjaśnić konfigurację Następnie przedstawimy odmianę metody III dla sprzedaży. Metoda IV, nie wymieniona w książce, jest odmianą Metoda I. Metoda I Zmienność Zmutniały. Dawno temu ostatni Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review przesłuchał mnie za tę publikację Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowa kwalifikacyjna stopniowo się odwróciła - i okazało się, że jego ulubiony handel towarami podejście było tą niestabilnością, że trudno uwierzyć w moje uszy Oto ten, który zbadał więcej systemów obrotu - i zrobił to rygorystycznie - niż ktokolwiek inny z wyjątkiem wyjątkiem z John Hill z Futures Truth i powiedział że jego podejściem do handlu było system oderwania odchyleń Bardzo podejście, które uważałem za najlepsze dla handlu po wielu badaniach. Być może najbardziej eleganckim bezpośrednim zastosowaniem taśm Bollingera jest system o niestabilności. Te systemy były za długie czas i istnienie w wielu odmianach i formach Najwcześniejsze systemy breakoutów wykorzystały proste średnie z najwyższych i najniższych poziomów, często przesuwane w górę lub w dół W miarę upływu czasu średnio prawdziwy zasięg był często czynnikiem. Nie ma realnego sposobu na poznanie, kiedy zmienność, jak to wykorzystujemy teraz, została włączona jako czynnik, ale można by przypuszczać, że pewnego dnia ktoś zauważył, że sygnały rozbłysku działały lepiej, gdy średnie, pasma, koperty itp. były bliżej siebie, a narodził się system rozkładu zmienności Z pewnością nagroda za ryzyko parametry są lepiej wyrównane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w jakimkolwiek systemie. Nasza wersja systemu rozłamu czcigodnego wykorzystuje pasmo BandWidth do ustalenia warunków wstępnych d zajmie miejsce, gdy wystąpi breakout Istnieją dwie możliwości wyboru wyjścia stopowego dla tego podejścia: First, Welles Wilder s Parabolic3, prosta, ale elegancka koncepcja W przypadku zatrzymania sygnału kupującego, początkowy stop jest ustawiony tuż poniżej zakresu tworzenia się pęknięć, a następnie zwiększany do góry każdego dnia handlu jest otwarty Przeciwnie jest prawdziwe dla sprzedaży Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te, które zapewniły względnie konserwatywne podejście paraboliczne, tagiem przeciwnego pasma jest doskonały sygnał wyjściowy Pozwala to na korekty w czasie i skutkuje długotrwałymi transakcjami Więc kupując znacznik dolnego pasma jako wyjście i w sprzedaży, użyj znacznika górnego pasma jako wyjścia. Główny problem z z powodzeniem wdrażana metoda I jest czymś, co nazywa się fałszywą głową - omawiana w poprzednim rozdziale Termin pochodzi z hokeju, ale jest też zaznajomiony z wieloma innymi arenami Pomysł jest graczem z krążkiem, który podciąga lód w stronę przeciwnika łyżwy h e odwraca głowę w celu przygotowania do przejścia obrońcy, gdy tylko obrońca się poddaje, odwraca ciało na drugą stronę i bezpiecznie zamyka strzał. Wyskakując z Squeeze, zapasy często robią to samo, że najpierw poczują się w niewłaściwym kierunku, a potem wykonaj prawdziwy ruch Typowo, co zobaczysz, jest Squeeze, a następnie znacznik zespołu, a następnie przez prawdziwą ruchomość Najczęściej występuje w obrębie zespołów i wygrałeś (aś) uzyskać sygnał breakout aż do momentu, gdy prawdziwy ruch się rozpocznie Jeśli jednak parametry pasków zostały zaostrzone, jak wiele osób, które używają tego podejścia, może się okazać, że spotykasz się z małym drobiu przed pojawieniem się prawdziwego handlu. Niektóre zapasy, indeksy itp. Są bardziej podatne na podróbki niż inne Spójrz na przeszłość Squeezes dla elementu, który rozważasz i sprawdź, czy dotyczyły fałszywych fikcji Kiedyś faker. Dla tych, którzy chcą podjąć podejście nie-mechaniczne, handlując fałszywymi głowami, najłatwiejszą strategią jest poczekać, aż pojawi się Squeeze - - warunek wstępny jest ustawiony - a następnie poszukaj pierwszego kroku z dala od zakresu handlowego Handel połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwnym kierunku głowy fałszywego, dodając do pozycji, gdy nastąpi przerwa i przy użyciu parabolicznego lub odwrotnego pasma taśmy zatrzymuje się Trzymaj się z bólu. Gdzie głowy fałszuje problem, lub parametry zespołu ustawione na tyle mocno, że mogą wystąpić problemy, możesz handlować metodą I prosto. Poczekaj na Squeeze i przejdź z pierwszym breakoutem. Wskaźniki objętości mogą naprawdę dodać wartość W fazie przed fałszywym poszukiwaniem wskaźnika objętości, takiego jak Intraday Intensity lub Accumulation Distribution, aby podpowiedzieć ostateczną rozdzielczość, MFI jest kolejnym wskaźnikiem, który może być użyteczny dla poprawy sukcesu i pewności siebie. wskaźniki i są uwzględnione w części IV. Parametry dla systemu o niestabilności według Break'ów mogą być parametrami standardowymi 20 dniowymi średnimi i - dwoma pasmami odchylenia standardowego Jest to prawda, ponieważ w tej fazie działalności zespoły są całkiem blisko siebie, a zatem wyzwania są bardzo bliskie Jednak niektóre krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą chcieć zaoszczędzić średnio nieco, powiedzmy na 15 okresów i trochę zaśmiecić pasmo, powiedzmy do 1 5 odchylenia standardowe. Istnieje jeden inny parametr, jaki można ustawić, okres wsteczny przy wyciśnięciu. Dłuższy czas oczekiwania - warto pamiętać, że domyślne ustawienie to sześć miesięcy - im większa kompresja, tym więcej bardziej wybuchowe sety będą jednak, będzie ich mniej Jest zawsze cena do zapłacenia wydaje. Metoda I najpierw wykrywa kompresję przez Squeeze, a następnie szuka rozszerzenia zakresu wystąpić i idzie z nim świadomość głowy fakes a potwierdzenie wskaźnika objętości może znacznie wzbogacić rejestr tego podejścia. Wyświetlanie rozsądnego rozmiaru zasobów wszechświata zasobów - co najmniej kilkaset - powinno znaleźć co najmniej kilka kandydatów do oceny w danym dniu. następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy się rozwijają Jest coś na temat patrzenia na dużą liczbę tych ustawień, zwłaszcza wskaźników objętości, które nakazują okiem, a tym samym informują o przyszłym procesie selekcji, ponieważ nie ma tu żadnych twardych i szybkich reguł, jakie mogę tu przedstawić pięć wykresów tego typu aby dać ci pojęcie, na co zwrócić uwagę. Użyj Squeeze jako zestawu. Następnie przejdź do ekspansji w zmienności. Zanotuj głowice. Używaj wskaźników objętości dla wskazówek kierunku. Zmień parametry odpowiednio do siebie. Metoda II Trend Follow . Druga metoda demonstracyjna Bollinger Bands opiera się na założeniu, że silna akcja cenowa, w połączeniu z silnym działaniem wskaźników, jest dobrą rzeczą. Jest to podejście potwierdzające, że czeka na te dwa warunki, zanim zostanie nadany sygnał wejściowy. Oczywiście, przeciwnie, słabość potwierdzone słabymi wskaźnikami, generuje sygnał sprzedaży. W istocie jest to odmiana metody I z wskaźnikiem MIF, używana do potwierdzania i nie wymaga wymuszenia. Ta metoda może weźmy te same techniki wyjścia, zmodyfikowaną wersję paraboliczną lub znacznik paska Bollinger po przeciwnej stronie handlu Pomysł polega na tym, że zarówno b, jak i MFI muszą wzrosnąć powyżej naszego progu Podstawowe reguła jest taka, że ​​jeśli b jest większe niż 0 8, a MFI 10 jest większe niż 80, a następnie kupić. Zauważ, że b pokazuje nam, że jesteśmy w pasmach 1, jesteśmy w górnym paśmie, a 0 jesteśmy w dolnym paśmie Tak, w punkcie 0 8 b mówi nam, że mamy 80 w górę od dolnego pasma do górnego pasma Kolejnym sposobem patrzenia jest to, że jesteśmy w górnej części 20 obszaru między pasmami MFI jest ograniczony wskaźnik biegnie między 0 i 100 80 jest bardzo silnym odczytem reprezentującym górny poziom wyzwalania, podobny do znaczenia 70 dla RSI. So, Metoda II łączy w sobie mocną cenę z siłą wskaźnika w celu prognozowania wyższych cen lub osłabienia cen z osłabieniem wskaźnika prognozowania niższych cen. Użyj podstawowych ustawień zespołu Bollinger Band 20 okresów i - tw o odchylenia standardowe Aby ustawić parametry MFI będziemy używać starej długości wskaźnika reguły, powinna wynosić mniej więcej połowę długości okresu obliczeniowego dla pasm Chociaż dokładne pochodzenie tej reguły jest dla mnie nieznane, najprawdopodobniej jest to adaptacja reguły z która sugeruje, że średnie ruchome ćwierćfalowej długości cyklu dominującego Doświadczenie wykazało, że okresy jednej czwartej okresu obliczeniowego dla zespołów były na ogół zbyt krótkie, ale że okres półtrwania wskaźników działał całkiem nieźle. Podobnie jak wszystkie te rzeczy są wartościami wyjściowymi To podejście oferuje wiele odmian, które można zbadać Ponadto, każdy z wejść mógłby być zmieniany w zależności od charakterystyki pojazdu będącego w obrocie w celu stworzenia bardziej adaptacyjnego systemu. Tabela 19 1 - Metoda II Warianty MACD może być zastąpiony przez MFI Próg wytrzymałości wymagany zarówno dla b, jak i wskaźnika może być różny Prędkość paraboli również może być różna Parametry długości dla Bollinger Bands. Główną pułapką, której należy unikać, jest późne wejście, ponieważ wiele potencjalnych możliwości mogło zostać zużyte. Problem z Metodą II polega na tym, że cechy charakterystyczne nagród o ryzyku są trudniejsze do określenia, ponieważ ruch mógł być trwa nieco przed wydaniem sygnału Jednym podejściem do uniknięcia tej pułapki jest poczekać na pullback po sygnale, a następnie kupić pierwszy dzień To zignoruje niektóre ustawienia, ale pozostali będą mieli lepsze wskaźniki ryzyka. Byłoby to najlepiej przetestować to podejście w odniesieniu do typów zasobów, które faktycznie handlujesz lub chcesz handlować, i ustaw parametry zgodnie z charakterystyką tych zasobów i własnymi kryteriami wynagrodzenia za ryzyko. Na przykład, jeśli dokonałeś obrotu bardzo niestabilnymi stadami wzrostu, możesz spojrzeć na wyższe poziomy dla b więcej niż jeden to możliwość, parametry MIF i paraboliczne wyższe poziomy wszystkich trzech wybierają silniejsze zapasy i szybciej przyśpieszają stopnie. olic, podczas gdy inni inwestorzy cierpliwi, aby dać tym zawodom więcej czasu na wypracowanie, powinni skoncentrować się na małych parabolicznych stałych, które powodują, że stopniowy wzrost rośnie wolniej. Bardzo interesujące jest dostosowanie do rozpoczęcia parabolicznego nie w dn. jest powszechny, ale w najnowszym znaczącym niskim lub zwrotnym punkcie Na przykład przy zakupie dna paraboliczny może być uruchamiany pod niską, a nie w dacie wejścia Jest to wyraźna przewaga w zdobywaniu charakteru ostatniego obrotu naprzeciwko pasma jako wyjście umożliwia to najbardziej rozwinięte ruchy, ale może pozostawić przystanek niewygodnie dla niektórych. Warto powtórzyć inną odmianę tego podejścia jest użycie tych sygnałów jako ostrzeżeń i zakupienie pierwszego wycofania po ostrzeżeniu To podejście zmniejszy liczbę transakcji - niektóre transakcje zostaną pominięte, ale również zmniejszy liczbę whipsów W istocie jest to dość solidna metoda, która powinna być ada które mogą być ważne Analiza racjonalna Ta metoda kupuje potwierdzoną siłę i sprzedaje potwierdzoną słabość Więc nie warto pominąć naszego wszechświata kandydatów według podstawowych kryteriów, tworzenie listy kupna i sprzedaży listów Następnie odbieraj tylko sygnały kupna dla zasobów na liście kupna i sprzedaj sygnały dla zasobów na liście sprzedaży Takie filtrowanie jest poza zakresem tej książki, ale Rational Analysis, punkt wyjścia zestawów podstawowych i analiza techniczna, oferuje rzetelne podejście do problemów, z jakimi borykają się inwestorzy Najważniejsze podejście do filtrowania sygnałów polega na sprawdzeniu wskaźników efektywności i kupowaniu na zapasach o ratingu 1 lub 2 i sprawdzeniu ich skuteczności. sprzedaj na zapasach o ratingu 4 lub 5 Są to klasyfikacje ważone przodem ważenia, dostosowane do ryzyka, które można uznać za względną siłę kompensowaną w dół zmienność strony nabywa siłę. Bywa, gdy b jest większe niż 0 8, a MFI jest większe niż 80. Użyj parabolicznego zatrzymania. Oczekujesz metody I. Eksploruj warianty. Użyj analizy racjonalnej. Metoda III Odwrócenie. Gdzieś na początku lat 70. idea przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o ustalony procent, aby utworzyć kopertę wokół struktury cen, którą złapałeś. Wszystko, co musisz zrobić, pomnożono średnią o jeden plus żądany procent, aby uzyskać górny pas lub podzielony przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać pasmo dolne, co było computationally łatwym pomysłem w czasie, gdy obliczenia były czasochłonne lub kosztowne To był dzień kolumn, wkłady maszyn i ołówków, a dla szczęśliwych, mechanicznych calculators. Natural rynku timers i selektory zasobów szybko wzięły ten pomysł, ponieważ dały im dostęp do definicji wysokich i niskich, jakie mogliby wykorzystać w swoich operacjach czasowych Oscylatory były w tym czasie bardzo popularne, co prowadzi do wielu systemów porównywalnych cena w granicach procentowych do działania oscylatora Być może najbardziej znana w tamtych czasach - i nadal powszechnie używana dzisiaj - to system porównujący działanie Dow Jones Industrial Average w zespołach tworzonych przez przesuwanie 21-dniowej średniej ruchomej i spadek o cztery procent do jednego z dwóch oscylatorów opartych na szerokich danych dotyczących handlu na rynku Pierwszą z nich była 21-dniowa kwota zaliczek minus minusy w NYSE Drugie, również z NYSE, to 21-dniowa suma wolumenu minusowego ujemne sygnały z oscylatora zostały przyjęte jako sygnały sprzedające Sygnały kupna generowane były przez znaczniki dolnego pasma wraz z dodatnim odczytym oscylatora z obu oscylatorów Odczyty z obu oscylatorów przyczyniły się do zwiększenia zaufania Dla akcji dla których nie było dostępnych danych rynkowych, użyto wskaźnika wolumenu, takiego jak 21-dniowa edycja Integracji Integracyjnej firmy Bostian's Intensywność ta i niezliczona liczba wariantów pozostały u dzisiaj jest użytecznym przewodnikiem czasu. Wiele modyfikacji tego podejścia jest możliwe, a wiele zostało wykonane. Mój wkład miał zastąpić wykres odjazdu dla 21-dniowej techniki sumowania wykorzystywanej do oscylatorów. Wykres odjazdu to wykres różnicy dwóch średnie, średnie krótkoterminowe i średnie długoterminowe W tym przypadku średnie są o dziennych zaliczek pomniejszone o spadki i dzienne zwiększenie wolumenu minus wolumen w dół, a okresy u ytkowania dla średnich wynosi 21 i 100. średniej krótkoterminowej minus średniej długoterminowej. Główną zaletą wykorzystania techniki odejścia do tworzenia oscylatorów jest to, że wykorzystanie długoterminowej średniej ruchomej skutkuje dostosowaniem do normalizacji długoterminowych uprzedzeń w strukturze rynku Bez tego dostosowanie prostego oscylatora Advance-Decline lub Up Volume-Down Volume oscylator prawdopodobnie będzie Cię oszukać od czasu do czasu Jednak przy użyciu różnicy między średnimi bardzo ładnie dostosowuje się do uparty lub niekorzystnych tendencji, że ca użyj tego problemu. Wybór techniki odejścia oznacza również, że można użyć powszechnie dostępnych obliczeń MACD w celu utworzenia oscylatorów. Ustaw pierwszy parametr MACD na 21, drugi na 100, a trzeci na dziewięć. Określa ten okres dla krótkoterminowej średniej do 21 dni, w okresie średnio-długoterminowym do 100 dni i pozostawia okres dla linii sygnałowej na wartość domyślną, dziewięć dni Dane wejściowe są zalety - odejmowania i zwiększania głośności Jeśli program, którego używasz, chce wejść w procentach, pierwsza powinna wynosić 9, druga 2 i trzecia 18 Zastąpić teraz Bollinger Bands dla pasm procentowych i masz podstawę bardzo przydatnego systemu odwracania dla rynków czasowych. W podobnej żyle możemy użyć wskaźników do wyjaśnienia wierzchołki i dno i potwierdza odwrócenie tendencji Jeśli chodzi o dno W2 z b wyższym na powtórzeniu niż na początkowym niskim - względny W4 - sprawdzić oscylator objętości, MFI lub VWMACD, aby sprawdzić, czy podobny wzór Jeśli tak, th Kup pierwszy silny dzień, jeśli nie, poczekaj i poszukaj kolejnej konfiguracji. Logika na wierzchołkach jest podobna, ale musimy być bardziej cierpliwi. Jak to typowe, górna trwa dłużej i zazwyczaj przedstawia klasyczne trzy lub więcej pch na wysokim poziomie W klasycznej formacji b będzie niższy na każdym nacisku, podobnie jak dystrybucja akumulacji Po takim wzorcu rozwija się wrażenie sprzedaży znacznych dni, w których objętość i zakres są większe od średniej. Co robimy w metodzie III wyjaśnia szczyty i dno poprzez włączenie niezależnej zmiennej, wielkości w naszej analizie za pomocą wskaźników objętości, aby lepiej poznać przesuwanie się popytu i podaży Popyt wzrasta w poprzek dna W Jeśli tak, to powinniśmy zainteresowany zakupem Czy podaż wzrasta za każdym razem, kiedy robimy nowy nacisk na wysoką Jeśli tak, powinniśmy rozmieścić nasze systemy obronne lub myśleć o zwarciu jeśli tak nachylone. Najważniejsze jest wyjaśnienie wzorców, które są inaczej teresting, ale na których może nie mieć zaufania do działania bez corroboration. Buy ustawienia niższe pasmo zespołu i oscylator pozytywne. Sell konfiguracji górnej taśmy band i oscylatora minus. Use MACD do obliczania wskaźników oddechu. Metoda IV potwierdził Breakouts. Bollinger on Bollinger Bands System IV, proste i bezpośrednie podejście do potwierdzonych breakouts Podstawowy wzór to trzydniowa sekwencja. 1 Wewnątrz pasma i szerokości pasma w promieniu 25 najmniejszych pasma w ciągu 6 miesięcy. 2 Zamknij poza pasmo. 3 W ciągu dnia - Alert jeszcze nie potwierdzony, jeśli sprzedajemy wyższe niższe ceny sprzedaży niż zamknięcie dnia 2.End of Day Signal potwierdził breakout, jeśli zamkniemy wyższe niższe niż końcowy dzień 2. W istocie szukamy zasobów, które są silne wystarczająco słaby wyjść poza zespoły, a następnie rozszerzyć ich ruchy.