Obliczanie średniej wielkości ruchu

Trading Z ceną ważoną VWAP i MVWAP Średnia ważona wolumenem (VWAP) i średnia ważona wolumenem sprzedaży (MVWAP) są narzędziami handlowymi, które mogą być używane przez wszystkich podmiotów gospodarczych. Narzędzia te są jednak najczęściej stosowane przez krótkoterminowych przedsiębiorców oraz w programach handlowych opartych na algorytmach. MVWAP może być używany przez dłuższych przedsiębiorców, ale VWAP patrzy tylko na jeden dzień w czasie ze względu na obliczenia wewnątrz dnia. Obydwie wskaźniki są specjalnym rodzajem średniej ceny uwzględniającej wielkość, co zapewnia znacznie dokładniejszy obraz średniej ceny. Wskaźniki stanowią również punkt odniesienia dla osób i instytucji, które pragną ocenić, czy wykonują dobrą egzekucję lub złej egzekucji na ich zlecenie. Obliczanie VWAP Obliczenie VWAP odbywa się za pomocą oprogramowania do tworzenia wykresów i wyświetla nakładkę na wykresie przedstawiającym obliczenia. Wyświetlacz ma postać linii, podobnie jak inne średnie ruchome. Jak obliczyć tę linię jest następująca: Wybierz ramkę czasową (wykres kreskowy, 1 min, 5 min, itd.) Oblicz typową cenę za pierwszy okres (i wszystkie okresy następnego dnia). Typowa cena osiąga się poprzez dodanie wysokiego, niskiego i ścisłego oraz podzielonego przez trzy: (HLC) 3 Pomnożyć tę typową cenę za objętość w tym okresie. To da nam wartość o nazwie TPV. Utrzymaj bieżącą liczbę TPV, zwaną kumulatywną TPV. Osiąga się to poprzez ciągłe dodawanie ostatniego TPV do poprzednich wartości (z wyjątkiem pierwszego okresu, ponieważ nie ma żadnej wcześniejszej wartości). Liczba ta powinna zawsze rosnąć w miarę postępów dnia. Utrzymuj bieżącą łączną objętość. Zrób to przez ciągle dodawanie najnowszej objętości do poprzedniej objętości. Liczba ta powinna wzrosnąć tylko w miarę postępów dnia. Oblicz VWAP ze swoimi informacjami: skumulowana objętość TPVcumulative. Zapewni to średnią ważoną średnią cenę dla każdego okresu i dostarczy danych do utworzenia linii przepływu, która nakłada dane o cenach na wykresie. Najprawdopodobniej najlepiej będzie użyć programu do śledzenia danych, jeśli robisz to ręcznie. Można łatwo utworzyć arkusz kalkulacyjny. Rysunek 1: Nagłówki arkusza kalkulacyjnego Źródło: Microsoft Excel Odpowiednie obliczenia musiałyby zostać wprowadzone. Osiągnięcie MVWAP jest dość proste po obliczeniu VWAP. MVWAP jest zasadniczo średnią wartości VWAP. VWAP jest codziennie obliczany, ale MVWAP może poruszać się z dnia na dzień, ponieważ jest to średnia przeciętna. Zapewnia to długoterminowych przedsiębiorców o średniej ważonej średniej wielkości wolumenu. Jeśli przedsiębiorca potrzebował 10-dniowego okresu MVWAP, po prostu poczekali na pierwsze dziesięć okresów, a następnie przeanalizowałoby pierwsze 10 obliczeń VWAP. Zapewnia to przedsiębiorcy z MVWAP, który zaczyna się wykreślać w okresie 10. Aby kontynuować obliczanie MVWAP, przeciętnie ostatnie 10 danych VWAP, zawiera nowy VWAP z ostatniego okresu i upuści VWAP z 11 okresów wcześniej. Zastosuj do wykresów Chociaż zrozumienie wskaźników i związanych z nimi obliczeń jest ważne, oprogramowanie wykresów może obliczyć dla nas. W oprogramowaniu, które nie obejmuje VWAP lub MVWAP, może nadal być możliwe zaprogramowanie wskaźnika do oprogramowania przy użyciu powyższych obliczeń. (Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Wskazówki dotyczące tworzenia zysków ze sprzedaży). Wybierając wskaźnik VWAP, pojawi się on na wykresie. Ogólnie nie powinno być żadnych zmiennych matematycznych, które można zmienić lub wyregulować za pomocą tego wskaźnika. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z wskaźnika Moving VWAP (MVWAP), może wyliczyć, ile okresów jest średnio w obliczeniach. Można to zrobić przez dostosowanie zmiennej w naszej platformie do tworzenia wykresów. Wybierz wskaźnik, a następnie przejdź do jego funkcji edycji lub właściwości, aby zmienić liczbę uśrednionych okresów. Różnice między VWAP i MVWAP Istnieją pewne znaczące różnice między wskaźnikami, które należy rozumieć. VWAP zapewni bieżącą liczbę dni przez cały dzień. Tak więc ostateczną wartością dnia jest średnia ważona wielkością dnia. Jeśli korzystasz z wykresu na minutę, obliczenia wynoszą 390 (6,5 godziny X 60 minut), które zostaną wykonane na dzień, przy czym ostatni daje dni VWAP. Z drugiej strony MVWAP zapewni średnią liczbę obliczeń VWAP, które chcemy przeanalizować. Oznacza to, że nie ma ostatecznej wartości dla MVWAP, ponieważ może płynąć z dnia na dzień, zapewniając średnio wartość VWAP w czasie. To sprawia, że ​​MVWAP jest znacznie bardziej konfigurowalny. Może być dostosowany do konkretnych potrzeb. Może to być również znacznie lepiej reagować na ruchy rynkowe dla krótkoterminowych transakcji i strategii lub może wygładzić hałas na rynku, jeśli zostanie wybrany dłuższy okres. VWAP dostarcza cennych informacji na temat kupowania i przechowywania podmiotów gospodarczych, w szczególności po realizacji (lub na koniec dnia). Pozwala to handlowcu wiedzieć, czy otrzymali lepszą niż przeciętna cena tego dnia lub jeśli otrzymali gorsze ceny. MVWAP niekoniecznie dostarcza tych samych informacji. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zrozumienie realizacji zamówienia). VWAP rozpocznie się codziennie. Objętość jest ciężka w pierwszym okresie po otwarciu rynku, dlatego działanie to zazwyczaj waży się w kalkulacji VWAP. MVWAP może być przenoszony z dnia na dzień, ponieważ zawsze będzie średnio z ostatnich okresów (np. Na przykład 10) i jest mniej podatny na poszczególne okresy - i staje się stopniowo mniej, tym bardziej, że uśrednione są okresy. Ogólne strategie Gdy bezpieczeństwo jest trendem, możemy skorzystać z VWAP i MVWAP, aby uzyskać informacje z rynku. Jeśli cena jest powyżej VWAP, to jest dobra cena wewnątrz dnia sprzedaży. Jeśli cena jest niższa niż VWAP, to jest dobra cena wewnątrz dnia zakupu. (Więcej informacji można znaleźć w artykule Zalety wykresów dziennych opartych na danych). Jest jednak ostrzeżenie, że używa tego w ciągu dnia. Ceny są dynamiczne, więc co wydaje się być dobrą ceną w jednym punkcie dnia nie może być koniec dni. W miarę upływu dni handlarze mogą próbować kupić, ponieważ ceny odbijają się od MVWAP lub VWAP. Alternatywnie, mogą sprzedawać się w trendzie spadkowym, ponieważ cena podnosi się w kierunku linii. Rysunek 2 pokazuje trzy dniowe działania cenowe w ramach ETF (SLV) iShares Silver Trust. Wraz ze wzrostem cen, pozostawała ona w znacznej mierze ponad VWAP i MWAP, a spadki do linii zapewniały możliwości kupna. W miarę spadku cen pozostały one w znacznej mierze poniżej wskaźników i wzrastały w kierunku linii sprzedaży. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy, które szukają. Wykresy techniczne dotyczące wolumenu Wykresy techniczne dotyczące wolumenów Średnioruchomość (VMA) Rola średniej ruchomej (VMA) w analizie technicznej została wyjaśniona na wykresach indeksów NASDAQ i SampP 500 Volume Średnia ruchoma - VMA Średnia przepływność to najprostszy wskaźnik techniczny zależny od objętości. Podobnie jak średnia ruchoma, VMA to średnia wielkość zabezpieczenia (zapasów), towaru, indeksu lub giełdy w wybranym okresie. Średnie ruchy średnich są wykorzystywane w wykresach iw analizie technicznej, aby wygładzić i opisać trend wielkości, filtrując krótkotrwałe kolce i luki. Z reguły wielkość może być nieco burzliwa, a ze względu na duże duże transakcje (podaj kwotowanie dużych podmiotów z sektora instytucjonalnego), tu i ówdzie widać napływ. Korzystając z ruchomej średniej objętości, można wygładzić te pojedyncze fluktuacje objętości, dzięki czemu można oszacować ogólny kierunek objętości (tzn. Zwiększać lub zmniejszać) wizualnie, a także otrzymywać numeryczne przedstawienie tendencji objętości dla dalsze wykorzystanie z innymi wskaźnikami i systemami obrotu. Podobnie jak w przypadku analizy cen, istnieje kilka rodzajów VMA. Jednym z najszerzej używanych VMA jest prosta średnia ruchoma stosowana do objętości, która jest obliczana jako średnia wielkość w określonym przedziale czasowym (liczba pasków): Prosty VMA (n) (suma N pasków głośności) N Wykładniczy VMA to kolejny rodzaj średniej ruchomej, który stosuje współczynniki ważenia, aby zmniejszyć opóźnienie w prostej średniej ruchomej. Jest również powszechnie stosowany w analizie. VMA jest podstawowym i najprostszym narzędziem do analizy. Wskaźnik ten można by przeanalizować samodzielnie. Jednocześnie większość bardziej złożonych badań technicznych wykorzystujących objętość wykorzystuje VMA do ich obliczeń. Widoczne jest VMA w oscylatorach objętości, PVO i formułach MVO. Pośrednio stosuje się średnią ruchową do objętości w rozkładzie akumulacji, oscylatorze Chaikina, OBV (wolumenu sprzedaży on-line) i przepływem pieniężnym Chaikin (CMF) itd. W związku z tym VMA może być nazwany jednym z najważniejszych narzędzi do wykorzystania, jak w wskaźnikach . Jednym z podstawowych sposobów analizy VMA jest monitorowanie zmian w jego kierunku. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy cena surowca (zapasów, indeksu lub innych towarów) wzrasta i widać znaczny wzrost VMA, oznacza to, że intensywność kupujących (kupujących) rośnie. Jak tylko VMA zacznie spadać po naciśnięciu poziomu pick podczas podwyżki cen, sygnalizuje, że liczba kupujących kupców zaczęła spadać i niechciane (sprzedające się) podmioty gospodarcze mogą przejąć i odwrócić trend w dół. W podobny sposób wzrost VMA w okresie spadku cen wskazuje na wzrost liczby handlowców, którzy sprzedają się w panice. Gdy tylko VMA zacznie spadać na wysokim poziomie podczas spadku cen, sygnalizuje się, że liczba sprzedawców handlowych została wyczerpana i możemy zauważyć zmianę kierunku nastrojów i kierunku. W poniższej tabeli znajduje się lista zalecanych ustawień średniej ruchomej (VMA) dla różnych okresów, które są najlepsze dla sygnalizowania przyszłych trendów rynkowych. Tabela 1: Zalecane ustawienia VMA Podobnie jak w przypadku średnich kursów, wybranie okresu dla średniej ruchomej polega na wybraniu tej, która sprawi, że objętość będzie gładsza i sprawi, że będzie ona mniej niepewna, choć nie nadmiernie, ponieważ silniejsze wygładzenie zwiększa opóźnienie i może nawet wygładzić sygnały. Na poniższych wykresach indeksowych SampP 500 są wykresy z różnymi VMA dla tego samego indeksu i tego samego okresu. Wykres 1: Wykres indeksu SampP 500 bez VMA. Jak widać na wykresie SampP 500 powyżej, chociaż wciąż można rozpoznać okresy dużej objętości, trudno jest ocenić objętość i dokładnie sprawdzić, kiedy aktywność objętości zaczęła rosnąć lub zaczęła spadać. Dlatego trudno jest wygenerować sygnały na powyższym wykresie bez VMA. Poniższy wykres jest podobny do powyższego wykresu, z tą różnicą, że VMA (2) - średnia wielkość ruchu z ustawieniem okresu 2-barowego - została wykreślona na woluminie. Wykres 2: Wykres indeksu SampP 500 z VMA (2) Teraz możesz zobaczyć, że ten sam wykres z VMA (wykres 2) pomaga zobaczyć cały ruch głośności. Ułatwia rozpoznawanie okresów o wysokiej i małej aktywności oraz określa, kiedy aktywność objętości wzrasta i kiedy maleje. Mimo to, ze względu na niską wartość ustawienia pasma VMA, VMA na wykresie 2 wygląda nieprawidłowo. Nadal może być trudne generowanie sygnałów opartych na tym VMA. W takim przypadku można by zwiększyć okres VMA. To powinno pomóc Ci zobaczyć najważniejsze ruchy głośności. Wykres 3: Wykres indeksu SampP 500 z VMA (9) Wykres nextSampP 500 (wykres 3) ma 9-pasmowy VMA. Teraz, gdy zwiększyliśmy ustawienie paska dla VMA, łatwiej było zaobserwować okres, w którym zwiększa się objętość i okresy, w których zaczął spadać. Można wyraźnie zobaczyć nagły wzrost głośności 1-2 października. Jeśli porównasz wykres 2 i wykres 3, zobaczysz, że przestrzegając reguły, którą kupić, gdy VMA zacznie spadać po osiągnięciu szczytowego spadku wielkości podczas spadku cen, dwa wykresy Buyquot będą generowane na wykresie 2 (z 2- bar VMA). Jedna jest 1 października na otwartym rynku, a druga 2 października na otwartym rynku. Na wykresie 3 tylko jeden sygnał Buyquot zostanie wygenerowany w połowie sesji w dniu 2 października. Wykres 4: Wykres indeksu SampP 500 z VMA (20) Ostatni wykres SampP 500 (wykres 4) obejmuje ten sam okres czasu, ale przy średniej ruchomej 20-woltowej objętości zastosowanej do objętości. Można zauważyć, że z ustawieniem okresu 20 barów VMA jest bardzo gładki, ale opóźnienie między wolumenem a VMA okazało się zbyt duże. Jeśli na wykresie 3 wygenerowano sygnał kwotowyBuyquot 2 października, to na wykresie 4 sygnał z kwotąBuyquot zostanie wygenerowany 5 października (kiedy VMA zaczął spadać). Jeśli porównamy wykresy 3 i 4, widać, że VMA na wykresie 3 wykazywał nagły wzrost w dniu 24 września i wygenerował sygnał z dnia 25 września (kiedy VMA zaczął spadać). Jednak VMA na wykresie 4 wygładził ten wzrost głośności i pominął ten sygnał. Przed rozpoczęciem korzystania z technologii VMA zaleca się eksperymentowanie z okresami VMA, aby znaleźć ten, który najlepiej pasuje do Twojego osobistego stylu handlowego, wybranej ramki czasowej i wybranych zabezpieczeń (zapasów, indeksów i innych towarów). NEXT: Zwiększanie głośności Oświadczenie prywatności 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. SV1Spam średnie kroczące i szybkość zmian objętości W tym artykule rozważa się średnie ruchome (MA), które mogą być najstarszym wskaźnikiem, którego używamy. Matematyka za średnimi ruchoma i ich wyzwalacze kupna i sprzedaży są bardzo łatwe do zrozumienia i rozpoznania. Samouczek: Analizowanie wzorców wykresu Studium przypadku MA, niezależnie od okresu użytego do spreparowania wskaźnika. pokazuje nam tendencję w postaci jednej gładkiej linii. Okresy czasu różnią się w zależności od tego, czy użytkownik chce krótkoterminowego wyniku handlowego czy dłuższej perspektywie inwestycyjnej. Wartość jest następną ważną częścią równania, a przeważnie technicy będą używać kursu zamknięcia każdej sesji, co prowadzi do prostej średniej ruchomej. Korzystając z wartości końcowej dla gładkiej MA, średni inwestor może zająć trochę czasu, gdy rynki zbliży się po południu, aby ocenić jego strategię przed otwarciem następnego ranka następnego ranka. Wykres utworzony z Tradestation Pierwszy wykres przedstawia wydajność Nortel Networks (NT-NYSE), począwszy od pierwszych tygodni od sierpnia 2000 do marca 2003. Wykres wyświetla trzy proste MA. Czerwona linia to 50-dniowa MA, niebieska linia to 100-dniowa MA, a purpurowa linia to 200-dniowa MA. Możesz zobaczyć czerwoną linię jest najmniej gładka z trzech. Inwestorzy powinni wykupić emisję, ponieważ akcja cenowa przebiega nad prostą i sprzedaje emisję, ponieważ akcja cenowa przekracza zwykłą stopę zwrotu. Według wykresu 50-dniowego (czerwona linia) na powyższym wykresie, najlepszy czas na zakup akcji firmy Nortel miał miejsce w pierwszym tygodniu listopada 2001 r., Kiedy linia była na poziomie około 6,45. Wykres tworzony z wykorzystaniem 100-day MA (blue) inwestorzy mogliby wrócić na rynek w dniu 13 listopada 2001 r. Na poziomie 7,50. I wreszcie, inwestor korzystający z 200-dniowego MA (fioletowy), dla bardziej długoterminowego podejścia do trendów, nie rozważyłby zakupu Nortel Networks, ponieważ akcja cenowa nie penetrowała MA w krótkim okresie czasu. (Dowiedz się więcej o używaniu średnich kroczących w Moving Average Envelopes: udoskonalaniu popularnego narzędzia handlowego). Dla inwestorów, którzy wskoczyli do NT, sygnały sprzedaży pojawiły się zaledwie kilka tygodni po sygnałach kupna. Pierwszy sygnał sprzedaży pojawił się 16 stycznia 2002 r., Kiedy akcja spadła poniżej poziomu 50-dniowego, a Nortel Networks zamknięto na 7,27. 5 lutego inwestorzy korzystający z 100-dniowego MA otrzymaliby pierwszy sygnał, gdy Nortel zamknąłby się o 6,20. Bardzo niewiele pieniędzy zostało dokonanych przez inwestorów używających tych średnich kroczących w tym okresie. Wykres sporządzony z Tradestacją Dopiero po zakończeniu października 2002 r. Sygnały kupna zostały wyraźnie określone. 24-tego dnia pojawił się wyraźny sygnał kupna dla 50-dniowych deputowanych, którzy widzieli cenę zamknięcia 1,07, czyli o 0,17 z poprzedniej sesji. W rzeczywistości niektórzy handlowcy mogli wskoczyć do walki w poprzednim dniu, kiedy MA została pierwotnie penetrowana. Obserwatorzy mniej agresywnej 100-dniowej MA musieli czekać do następnego dnia, kiedy kurs akcji ponownie podskoczył do poziomu 1,14. Wykres utworzony z Tradestation Potwierdzanie sygnałów Teraz, gdy spojrzymy na bardzo proste podejście przy użyciu wielu średnich kroczących, warto zbadać znaczenie wprowadzenia dodatkowego znanego wskaźnika, który może pomóc w zobrazowaniu i potwierdzeniu sygnałów kupna i sprzedaży. W powyższym wykresie wstawiono wskaźnik zmiany objętości (V-ROC). Ten wskaźnik przedstawia wartości dodatnie powyżej linii zerowej i ujemne. Pozytywna wartość sugeruje, że istnieje wystarczające wsparcie na rynku w celu kontynuowania działań na rzecz wzrostu cen w kierunku obecnego trendu. Negatywna wartość sugeruje brak wsparcia, a ceny mogą zacząć stagnować lub odwrócić. (Więcej informacji na temat V-ROC w naszym artykule, tempo zmian wolumenu zmian). Możesz zobaczyć potwierdzenie trendu cen upside, który zaczyna się 5 listopada 2001 roku, gdy wolumen wynosił 13.115.400, a V-ROC wykazywał minus liczba (-4,52). To było dokładnie tego dnia, że ​​akcja cenowa przekroczyła 50-dniową stopę zwrotu, a cena akcji wyniosła 6,26. Dwa dni później, gdy cena wzrosła do 7.01, tendencja ta utrzymywała się nadal, a V-ROC wykazała solidną dodatnią liczbę 142.00 przy objętości 20.016.000. W dniu 13 listopada, w dniu drugiego szczytu w kierunku V-ROC, pojemność wyniosła 24 956 200, V-ROC wzrósł ponownie do 202,91, a cena Nortel wzrosła do 7,5. Wreszcie, trzeci szczyt przedstawionej linii trendu, która miała miejsce 19 listopada, wykazywała V-ROC w wysokości 411.84, przy objętości 36.353.100, a cena akcji 8.52. W tym okresie 12 dni handlowych nastąpiło podwyższenie cen o 2,26 lub 36, począwszy od pierwszego znaczącego przesunięcia akcji cenowej, przełamującego 50-dniową bazę roboczą, a także znacznego wzrostu ruchu wolumenowego. Niebieski trend, który miał miejsce w dniach 28 listopada - 12 grudnia, wskazuje na wyraźną słabość V-ROC, ponieważ akcje na dalszym rynku przekraczają 50-dniową stopę zwrotu i wzrosną w cenach akcji. Bez poparcia wskaźnika V-ROC pokazującego wielkość sprzedaży w grudniu w firmie Nortel Networks inwestor opierając się wyłącznie na transakcjach na akcjach powyżej 50-dniowego MA może stracić znaczne zyski osiągnięte w marcu. Następny duży szczyt wykazujący znaczną wolumen był na minusie, a cena akcji spadła o ponad dwa dolary z wysokich trzech dni poprzednich. Wnioski Inwestorzy powinni poświęcić trochę czasu na potwierdzenie tendencji cenowych, co może być tak łatwe jak porównanie dwóch bardzo prostych wskaźników, które zapewnią Ci dobry czas realizacji i solidną weryfikację ruchu tendencji. Pamiętaj, aby sprawdzić następny raz na wykresie ulubionych średnich kroczących wolumenu i jego szybkości zmiany. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Średnia cena ważona (VWAP) Ważona średnia cena (VWAP) Wprowadzenie Ważna średnia cena ważona (VWAP) jest dokładnie taka, jaka brzmi: średnia cena ważona wolumenem. VWAP to wartość dolara wszystkich okresów handlowych podzielona przez całkowity wolumen obrotu na bieżący dzień. Kalkulacja rozpoczyna się, gdy handel otwiera się i kończy po zamknięciu transakcji. Ponieważ jest on dobry dla bieżącego dnia handlowego, w obliczeniach stosowane są okresy intraday oraz dane. Tick ​​versus Minute Tradycyjne VWAP opiera się na danych dotyczących kleszczu. Jak można sobie wyobrazić, w każdej minucie dnia jest wiele kresek. Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach czasu mogą mieć 20-30 tików w ciągu jednej minuty. 390 minut w typowym dniu obrotu giełdowego, wiele zasobów kończy się ponad 5000 tikami dziennie. Każdego dnia codziennie rozdaje się ponad 5000 akcji, a te kleszcze zaczynają się wykładniczo. Nie trzeba dodawać, że dane z kleszczy są bardzo intensywne. Zamiast VWAP opierając się na danych o kleszczach, StockCharts oferuje w ciągu dnia VWAP w ciągu dnia (1, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut). Należy zauważyć, że VWAP nie jest zdefiniowany dla okresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych ze względu na charakter obliczeń (patrz poniżej). Obliczenia Istnieje pięć kroków związanych z kalkulacją VWAP. Najpierw obliczyć typową cenę za dzień. Jest to średnia z wysokich, niskich i średnich. Po drugie, pomnożyć typową cenę w ujęciu miesięcznym. Po trzecie, utworzyć uruchomioną sumę tych wartości. Jest to również suma łączna. Po czwarte, utworzyć działającą sumę objętości (objętość skumulowana). Po piąte, podzielić bieżącą sumę wolumenu-cena na łączną wielkość. Powyższy przykład przedstawia pierwsze minutowe VWAP przez pierwsze 30 minut obrotu w IBM. Podzielenie kumulatywnej wielkości wolumenu według skumulowanej objętości powoduje poziom cen, który jest korygowany (ważony) według objętości. Pierwsza wartość VWAP jest zawsze typową ceną, ponieważ objętość jest równa w liczniku i mianowniku. Anulują się w pierwszym obliczeniu. Poniższy wykres przedstawia paski 1-minutowe z VWAP dla IBM. Ceny wahały się od 127.36 na wysokich do 126.67 na najniższym poziomie przez pierwsze 30 minut handlu. To było faktycznie dość lotne pierwsze 30 minut. VWAP wahał się od 127.21 do 127.09 i spędził czas w połowie tego przedziału. Charakterystyka Podobnie jak średnie ruchome, VWAP opóźnia cenę, ponieważ jest to średnia ze względu na poprzednie dane. Im więcej danych, tym większy jest opóźnienie. Akcje zostały rozdysponowane przez około 331 minut do godziny 3:00. Jako średnia skumulowana wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej w okresie 330 lat. To dużo przeszłych danych. 1-minutowa wartość VWAP na koniec dnia jest często dość zbliżona do wartości końcowej dla 390 minutowej średniej ruchomej. Oba średnie ruchome są oparte na 1 minutowych słupkach na ten dzień. Na końcu oba dane są oparte na 390 minutach danych (jeden pełny dzień). W ciągu dnia nie można porównywać 390 minutowej średniej ruchomej z VWAP. Średnia ruchoma 390 minut o godzinie 12:00 będzie zawierała dane z poprzedniego dnia. VWAP nie będzie. Pamiętaj, że obliczenia VWAP zaczynają się świeżo na otwartej przestrzeni i kończą się na samym końcu. 150 minut handlu upłynął o 12:00. W związku z tym VWAP o godzinie 12:00 należy porównać z 150-minutową średnią ruchoma. Pomimo tego opóźnienia, chartiści mogą porównać VWAP z aktualną ceną, aby określić ogólny kierunek cen śróddziennych. Działa podobnie do średniej ruchomej. Ogólnie rzecz biorąc, ceny intraday spadają poniżej VWAP i ceny dzienne wzrastają, gdy przekraczają VWAP. VWAP spadnie gdzieś pomiędzy zakresem wysokiego i niskiego dnia, kiedy ceny są ograniczone na cały dzień. Kolejne trzy wykresy przedstawiają przykłady rosnących, opadających i płaskich VWAP. Użycie dla VWAP VWAP służy do identyfikacji punktów płynności. Jako środek cenowy ważony wolumenem, VWAP odzwierciedla poziomy cen ważone według objętości. Może to pomóc instytucjom z dużymi zamówieniami. Ideą nie jest zakłócanie rynku przy wprowadzaniu dużych zamówień kupna lub sprzedaży. VWAP pomaga tym instytucjom ustalić płynne i niepłynne ceny dla konkretnego bezpieczeństwa w bardzo krótkim okresie. VWAP może być również używany do mierzenia efektywności handlowej. Po zakupie lub sprzedaży zabezpieczenia instytucje lub osoby prywatne mogą porównać swoją cenę z wartościami VWAP. Zlecenie kupna zrealizowane poniżej wartości VWAP byłoby uważane za dobre wypełnienie, ponieważ zabezpieczenie było kupowane po niższej cenie. Z kolei zlecenie sprzedaży wykonane powyżej VWAP uznawane będzie za dobre wypełnienie, ponieważ zostało sprzedane po wyższej cenie. Konkluzje VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen za jeden dzień. Jako taki najlepiej nadaje się do analizy intraday. Chartiści mogą porównywać bieżące ceny z wartościami VWAP w celu określenia tendencji wewnątrz dnia. VWAP może być również używany do określenia względnej wartości. Ceny poniżej wartości VWAP są stosunkowo niskie w tym dniu lub w określonym czasie. Ceny powyżej wartości VWAP są stosunkowo wysokie w tym dniu lub w określonym czasie. Pamiętaj, że VWAP jest skumulowanym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​liczba punktów danych stopniowo wzrasta w ciągu dnia. Na wykresie 1 minutowej IBM będzie miało 90 punktów danych (minuty) o 11:00, 210 punktów danych o 1PM i 390 punktów danych do końca. Liczba ta dramatycznie rośnie wraz z upływem dnia. Dlatego VWAP opóźnia cenę, a ten wzrost opóźnia się wraz z upływem dnia. SharpCharts Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) może być wykreślona jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts. Po wprowadzeniu symbolu zabezpieczeń wybierz datę i zakres w ciągu dnia. Może to być na 1 dzień lub wypełnić wykres. Chartiści poszukujący bardziej szczegółowych informacji mogą wybrać wypełnienie wykresu. Chartist poszukujący poziomów ogólnych może wybrać jeden dzień. VWAP może być wykreślony przez więcej niż jeden dzień, ale wskaźnik zacznie się zmieniać od jego poprzedniej wartości zamknięcia do typowej ceny dla następnego otwarcia, gdy rozpocznie się nowy okres obliczeniowy. Warto też zauważyć, że wartości VWAP mogą czasem spaść z wykresu cen. VWAP na 45,5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45,8 do 47 lat. Chartistowie czasami potrzebują przedłużyć zakres na cały dzień, aby zobaczyć VWAP na wykresie. Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu. Kliknij wykres poniżej, aby zobaczyć przykład na żywo.